12/12/2010

Riesgo/Beneficio 1:2 [FOREX]

He estado desde hace un par de días por crear este tema. Pues ahora que estamos a finde me decido y lo comparto.
Este tema habla sobre el RIESGO/BENEFICIO 1:2 .

Sobre el cual quiero exponer mi punto de vista;
Este sistema de gestión es solo un mito, psicología, publicidad, simplicidad.. En definitiva no comparto para nada esta gestión. Por mil motivos que me gustaría explicar, aunque no sé si quede lo suficientemente claro.

Estuve leyendo hace poco un artículo sobre Mark Douglas, que sostiene que: El ratio del Riesgo/Beneficio de un trader debe ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial (otra forma de entenderlo es arriesgar 150 pip’s y ganar 450 o arriesgar 200 y buscar 600 pip’s)

Bien, a simple viste tiene toda la lógica del mundo! Pero simplemente la vida real es diferente.
Estamos hablando de PROBABILIDADES , de GESTIÓN , de RATIOS.. Olvidemos los análisis por un momento.
Yo particularmente, he usado este sistema.. Menuda tontería. Habrá quienes se aferren a él. Pero me adapto mucho mejor a un sistema 1:1, con una chispa de malicia a la hora de operar. Que quiero decir?

- Abro una posición, y coloco la misma cantidad de pips por debajo que por encima! (SL y TP) Si la posición se me convierte en ganadora pronto y los indicadores y análisis continúan dándome la misma señal. Simplemente PASO a un ratio 1:3 o 1:4 incluso si es MUCHA la ganancia paso a 0:5 desde el momento en el que abrí la posición! (De este modo ya aseguro que no habrá perdidas y si es posible ajusto un SL dinámico o fijo siempre depende de la situación ).

Bien, me gustaría mostrar y dar ejemplos para defender mi teoría! Y porque una imagen vale más que mil palabras!



Como podemos observar en la imagen, he puesto un TP de 90pips y un SL de 107. (Incluso más perdida que ganancia)

Pensemos por un momento que habría pasado si usaba el FAMOSO ratio 1:2

Teniendo en cuenta que fui por 90pips. El SL debió haberse ubicado en 45pips por debajo de la entrada (para así hacer un 1:2). PERO, miremos la imagen! De haber hecho eso, el precio habría ido directamente a esos -45pips, detonando el SL para acto seguido dirigirse hacia abajo donde yo anteriormente tenía mi TP de 90pips!

QUE SUCEDE?

El trader siente como el mercado se burla de él. Y sigue INTENTANDOLO pero solo cambia sus métodos en LOTES, PARES, se convierte en SCALPER, prueba INTRADIA, usa infinidad de indicadores buscando alguno MÁGICO.. PERO no se da cuenta de que el ratio 1:2 es lo que lo está destruyendo!

Hagamos una prueba!!:::
Cojamos una moneda.. Y la tiramos hacia arriba, si cae 1 vez CARA tú me das 1$.. Si cae 2 veces CRUZ "consecutivamente" yo te doy a ti 2$. << (Simulando un ratio 1:2) Podemos hacerlo las veces que quieras! Pero ten lo por seguro que jamás saldrás ganando.
AHORA imagina que lo hagamos simulando un ratio 1:3.
si cae 1 vez CARA tú me das 1$.. Si cae 3 veces CRUZ "consecutivamente" yo te doy a ti 3$.
Estarías dispuesto a jugar?


BUSCANDO PEQUEÑAS GANANCIAS CON UN RATIO 1:2

Hace poco estuve hablando con un novice que me preguntaba cosas y me explico que tenía un sistema INFALIBLE. (Solo pude reírme) El sistema era más scalper que otra cosa, pero tenía que ver con ratios 1:2

Lo explico:

- Abrimos una posición buscando 20pips! NADA MAS abrir, ya tenemos 3pips MENOS por spreed. Según el ratio 1:2 deberíamos colocar un STOP LOSS de -10pips. Preguntas..
CUANTO HACE FALTA QUE EL MERCADO RETROCEDA PARA SACARNOS? = 7 PIPS.
CUANTO HACE FALTA QUE EL MERCADO SE MUEVA A NUESTRO FAVOR PARA GANAR? = 23PIPS.

Ahora BIEN, hablemos de probabilidades..
USAMOS un sistema de 1:2 en este ejemplo.. PERO la verdad es que se convierte en un sistema de 3/1.
Porque la misma cantidad que necesitamos para PERDER la operación, es la misma cantidad necesaria pero MULTIPLICADA POR 3 Para poder ganarla! 7+7+7 = 21pips. (y nos faltan aún 2).


NO TODO ES NEGATIVO:

Yo antes de ser trader (hace mas de 3 años) Fui apostador! Jugaba muuchisimo.. Conocía métodos de apuestas y demás sistemas de gestión.. Conocía de probabilidades, jugaba en casinos (ruleta francesa/americana, blackjack, poker..) apuestas deportivas: (Futbol, Baloncesto, tenis, F1...) Y aún juego pero muuuy poco. Y si algo tengo claro es que TODO lo que aprendas podrás llevarlo siempre a otro terreno. SIEMPRE! .

Conclusión; (para no hacer del tema una biblia, cosa que por otro lado me gusta asi los VERDADEROS interesados son quienes llegaran a leer todo el texto y mi blog.)
- Estos ratios de 1:2 y + no son del TODO inútiles.. Pero deben aplicarse en inversiones a MEDIO PLAZO!
No tanto plazo como para que fluctúe y nos saque, ni tan "poco" como para que se convierta en nuestro enemigo (la probabilidad).


Puedo gastarme 20 hojas del blog explicando porque es una tontería un ratio tan elevado. Ya he dado varios ejemplos.. Pero SOLO vosotros, podéis daros cuenta del PORQUE afecta tanto.

En resumidas cuentas, te facilito la respuesta: ESTARÍAS JUGANDO CON LA SUERTE, NO CON DIVISAS!..